Marché obligataire

… obligations vivantes cotées à la BRVM

Courbe des taux UEMOA

YTM = rendement actuariel si l'obligation est conservée jusqu'à l'échéance, calculé sur le prix sale (coupon couru inclus). Sensibilité = variation approximative du prix pour 1 point de taux (duration modifiée). Spread = écart de rendement vs la courbe souveraine UEMOA du jour, à maturité comparable. Méthodologie v1 : amortissement linéaire de l'encours restant.